Pilihan perdagangan apa yang delta

pilihan perdagangan apa yang delta

Dikemaskini 4 Ogos, Apa itu Delta Delta adalah nisbah yang membandingkan perubahan harga sesuatu aset, biasanya keselamatan yang boleh dipasarkan, kepada perubahan yang sama dalam harga derivatifnya.


Delta untuk pilihan panggilan pada saham BigCorp adalah. Letakkan opsyen berfungsi dengan cara yang bertentangan. Bagaimana Delta Menetapkan Perilaku Delta merupakan pengiraan penting yang dilakukan oleh perisian komputer, kerana ia adalah salah satu sebab harga pilihan utama bergerak cara yang mereka lakukan, dan itu merupakan penunjuk cara melabur.



Dengan menggunakan penyebaran delta, seorang peniaga biasanya mengharapkan untuk membuat keuntungan kecil jika keselamatan yang mendasari tidak berubah secara meluas dalam harga. Walau bagaimanapun, keuntungan atau kerugian yang lebih besar mungkin jika stok bergerak dengan ketara dalam arah yang sama. Penyebaran delta yang paling biasa adalah penyebaran kalendar.

Letakkan pilihan deltas sentiasa berkisar dari -1 ke 0 kerana apabila keselamatan yang mendasari meningkat, nilai opsyen meletakkan menurun.

Contohnya, jika opsyen put mempunyai delta Secara teknikal, nilai delta opsyen adalah derivatif pertama nilai opsyen berhubung dengan harga keselamatan dasar. Saham stoknya dibeli dan dijual di bursa saham, dan terdapat pilihan opsyen dan panggilan yang didagangkan untuk saham tersebut.

Sebaliknya, peniaga menjangkakan harga tetap tidak berubah, dan sebagai panggilan hampir bulan kehilangan nilai masa dan tamat tempoh, peniaga boleh menjual pilihan panggilan dengan tarikh tamat tempoh yang lebih lama dan idealnya menjaringkan keuntungan. Bandingkan Poker Online Popular.

Tingkah laku panggilan dan meletakkan pilihan delta sangat diramalkan dan sangat berguna untuk pengurus portfolio, peniaga, pengurus dana lindung nilai dan pelabur individu. Pilihan panggilan dalam-mata mendapat lebih dekat kepada 1 kerana pendekatan tamat tempohnya. Opsyen panggilan di-the-money biasanya mempunyai delta 0. Lebih banyak wang dalam pilihan panggilan, lebih dekat dengan delta akan menjadi 1, dan semakin banyak pilihan akan berkelakuan seperti aset yang mendasari.


Penyebaran kalendar melibatkan membina kedudukan neutral delta menggunakan pilihan dengan tarikh tamat tempoh yang berlainan. Dalam contoh yang paling mudah, seorang peniaga akan secara serentak menjual opsyen panggilan mendekati bulan dan membeli opsyen panggilan dengan tamat kemudian berkadaran dengan nisbah neutral mereka.

pilihan perdagangan apa yang delta

Contohnya, jika opsyen saham mempunyai nilai delta sebanyak 0. Contohnya, delta untuk pilihan panggilan sentiasa berkisar dari 0 hingga 1 kerana sebagai aset yang mendasari kenaikan harga, pilihan panggilan meningkat harga.

Meletakkan Pilihan Delta untuk Digunakan Pada dasarnya ada dua cara utama yang pedagang opsyen dapat menggunakan delta. Pilihan perdagangan apa yang delta memberi kita petunjuk yang berguna pilihan perdagangan apa yang delta pendedahan harga asas yang kita hadapi. Walaupun pengiraan di belakang delta tidak secara khusus berkaitan dengan kebarangkalian dalam pengertian ini, ia masih merupakan cara yang munasabah untuk mengukur kemungkinan kasar pilihan yang akan tamat dalam wang. Kami akan mempunyai tiga panggilan panjang dengan delta 0. Dalam contoh yang paling mudah, seorang peniaga pada masa yang sama akan menjual pilihan panggilan hampir bulan dan membeli pilihan panggilan dengan tamat tempoh kemudian berkadaran dengan nisbah neutral mereka. Baca Baca Melawat Ciri-ciri Broker Delta Nilai delta opsyen biasanya dinyatakan sebagai nombor antara -1 dan 1, walaupun ia juga boleh di antara dan Dengan kata lain, anda memerlukan dua pilihan panggilan panjang untuk melindung nilai satu kontrak niaga hadapan yang singkat. Bandingkan Broker Dalam Talian Popular, pilihan perdagangan apa yang delta. Penggunaan utama delta adalah untuk memberi Anda idea tentang berapa banyak wang yang akan anda buat jika stok bergerak bergerak seperti yang anda harapkan atau berapa banyak yang akan hilang jika stok yang bergerak bergerak ke arah yang bertentangan.

Meletakkan tingkah laku delta pilihan juga bergantung kepada sama ada opsyen adalah "dalam-wang," "di-the-wang" atau "out-of-the-money," dan bertentangan dengan pilihan panggilan. Pilihan meletakkan dalam mata lebih dekat kepada -1 apabila pendekatan tamat tempoh. Opsyen putar wang biasanya mempunyai delta yang lebih dalam wang pilihan opsyen, lebih dekat dengan delta adalah untuk Delta Spread Delta spread adalah strategi perdagangan pilihan di mana peniaga pada mulanya menetapkan kedudukan netral delta oleh pada masa yang sama membeli dan menjual pilihan berkadaran dengan nisbah neutral iaitu, delta positif dan negatif mengimbangi satu sama lain, supaya supaya jumlah keseluruhan aset yang bersangkutan adalah sifar.